2024年基金市场盘点：权益回撤，宏观债券正收益，成长风格领先
发布时间：2024-04-09 11:12阅读：117
问一问近期基金市场表现分化，私募基金市场宏观与债券策略获得正收益，而权益多头策略回撤。CTA策略中，主观趋势策略拥挤度高，市场偏好稳定与金融风格。成长风格管理人业绩领先，实现1.26%超额收益。杠杆因子走强，估值与beta因子走弱，金融与稳定风格获提升，整体市场趋向稳定与金融风格。
近期基金市场表现盘点：权益、债券与商品市场在2024年3月22日至29日的一周内，分别出现-1.41%、0.04%、-1.45%的涨跌幅。私募基金市场宏观与债券策略取得正收益，权益多头则有所回撤。CTA趋势、套利及复合指数周度涨跌幅分别为0.83%、0.46%与0.08%。
策略拥挤程度呈现出新的变化，宏观与债券策略上升，事件驱动策略显著降低。CTA策略中，主观趋势策略拥挤度较高，权益部分主观多头与指增策略较为宽松，量化多头表现震荡，市场中性策略保持稳定。
权益市场风格方面，近一周成长风格管理人业绩较好，实现1.26%的超额收益率。其他风格管理人平均业绩未能超过市场水平。周期风格拥挤度持续上升，其他风格则有所下降。
Barra因子分析显示，截至2024年4月3日当周，杠杆因子呈走强态势，估值与beta因子继续走弱。金融与稳定风格得到提升，成长风格则有所下降，市场整体偏好稳定与金融风格。
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